头寸管理业务流程

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  头寸料理交易流程_出产/谋划料理_经管营销_专业材料。头寸料理交易流程 头寸料理处事从总体上分为头寸的逐日料理与逐日复核两大症结。 头寸的逐日料理处事又分为头寸的造表与料理、 同国际交易部其他表币帐户的互补以及报 送前台逐日最终现金流量表几个个别; 头

  头寸料理交易流程 头寸料理处事从总体上分为头寸的逐日料理与逐日复核两大症结。 头寸的逐日料理处事又分为头寸的造表与料理、 同国际交易部其他表币帐户的互补以及报 送前台逐日最终现金流量表几个个别; 头寸的逐日复核则是将逐日最终现金流量表中的数据 同我 OPICS 体例中进出的资金数额举办成亲、复核的历程,也是对逐日头寸匡算的再次检 查,防守错报、漏报的帐户透支危机。 第一节 头寸的造表与料理 头寸的造表与料理是以期初余额为根源,对债券本金、利钱确当日爆发额、K+中确当日 交往额、手工必要调治的头寸举办匡算,最终得出我帐户的头寸形态,并依照央求,同国际 交易部其他帐户间举办互补、挑唆的历程。 一、期初余额 从 SWIFT 中下载 MT950 的期初余额,并填入“逐日现金流量表”的相应币种内“上日余 额”项下。 1、岁月区间 周一:跑前一处事周周五至当日; 周二-周五:当日; 2、币种 美元 IRVTUS3N 950 欧元 BOFADEFX 950 港币 HSBCHKHHHKH 950 英镑 BKCHGB2L 950 林吉特 CIBBMYKL 950 泰株 KASITHBK 950 大通帐户 CHASGB2L 950 EURO CLEAR 帐户 MGTCBEBE 950 CEDELL 帐户 CEDELULL 950 纽约银行 帐户 IRVTBEBB 950 二、债券本金、利钱确当日爆发额 债券项的调治,要通过数据对照调治、修造 DAILY POSITION REPORT 以及头寸挑唆三 步来告竣。 (一)数据对照调治 对 BLOOMBERG 报表中的数据与 JPM、EUROCLEAR 的债券报表数据举办对照。 1. BLOOMBERG 下载报表 LOGIN: WANGDONGHUI PASSWORDS: XIONGMAOXXXX ECF (Expected Cash Flow)→ G(Group Account); HK-ALL → 1→ RPT→ IN PROCESSING? 等候报表下载完毕,点击 ECF: Expected Cash Flow RPT of Group Account HK-ALL. 若有当日行,点击当日,右键打印。 2、 EUROCLEAR 的债券报表(R59) 表币债券组每天会供给当日债券帐户的音信报表。查问 EUROCLEAR 报表中 TO BE VERIFIED 项下当日起息金额,并与 Bloomberg 中的金额作对照,并举办相应调治。 3、大通的债券报表 大 通 会 通 过 邮 件 形 式 , 每 天 发 布 当 日 大 通 债 券 帐 户 的 信 息 报 表 。 查 询 JPM 公 司 ViewsEmailNotification. 发送到多人邮箱中的名称为 Schedule CCB - Treasury - VPR 的邮件,附件名称为 CCB - Cash Projections.xls 的文献,选拔 Projected Date, 将当日预估数与 Bloomberg 中的金额作对照,并举办相应调治。 Cash Flow Report 现金流入列的 5、6、7 行分离是债券本金、债券应计利钱、债券票息, 只记实 Bloomberg RPT 里的相对应数据金额,Bloomberg 调治数是 DAILY POSITION REPORT 中的 C4 中的汇总数据,正的计入现金流入,负的计入现金流出。 现金流入与现金流出的 6、7、8 队伍总数相加应为挑唆总数。 (二)DAILY POSITION REPORT ISIN 列是债券名称,日常从 Bloomberg RPT 里,Security 列能找到注意的债券名称; PTS total(Prin+Int) 列是 Bloomberg RPT 的 Total 列; Coupon(PTS) 列是 Bloomberg RPT 的 Coupon/Dividend 列; JPM/EC Confirm 列是第一个次序:绸缪处事中,R59 跟大通债券报表中确认的数据; Difference 列是 JPM/EC Confirm - PTS total(Prin+Int) 的差额; 差额总数汇总到第四行的总数 C4 内。 将表发给以下邮件地方:,wangdonghui/zh/ccb,hu angyanna/zh/ccb。 (三)头寸挑唆 将 JPM/EUROCLEAR 帐户的资金调回 BONYNY。 日常挑唆债券头寸以 R59 跟大通债券报表为准,预估的金额能够挑唆; 挑唆要行使 MM 挑唆单(债券)Sheet,填写挑唆单; DAILY POSITION REPORT 中: 总数是正的,是能够挑唆的; 总数是负,但单笔有正的,也能够做单笔挑唆; 总数是负,且单笔都是负的,则不做任何挑唆; 三、K+当日交往额 K+中确当日爆发额,由 Spot、FxSwap、Outright Forwards、Iam&Discount 与 Fras 构成。 1、下载数据报表 (右键点击,确认选拔项) Applications → Report Manager → Reports → Standard RPT → Cash Flow RPT → A:Market Type: Forex 选拔 FxSwaps、Spot、Outright Forwards Money Market 选拔 IAM & Discount Other Derivatives 选拔 FRAS Properties Files 选拔 wdh B:Criteria: 1)Common References Begin Date 输入:T(展现“today” ,当日)→ 2)Configuration Parameters Include Details √ Basket Currency 输入:EUR → 3)Hierarchy 点击 Folder Grp 输入:CASHFL-ALL → 点击:APPLY ? 2)誊录数据 币种:USD、EUR、HKD&GBP 誊录数额:当日资产、欠债的爆发额 誊录程序:MM、Spot、FxSwap & Outright Forward 3)打印 All 项目下的 USD、EUR、HKD、HKD 当日明细&GBP. 四、手工必要调治的头寸 有些分表交往是必要手工举办调治的。正在调治之前,能够先做一个数据下载。 OPICS 中数据下载 GRSS → 17. SYSTEM SUPPORT 内找到 CASHFL CASH FLOW EXCEPTION 点击 Run Query 记实爆发额: PBOCC 当日起息/后一处事日起息的美元交往; FSPBJ/FZYBJ/FQCSH 等确当日起息美元、欧元、英镑交往; 1、PBOC 或 PBOCC 前台与 PBOC 或 PBOCC 做的美元询价交往,金额较大,日常要提前一天挑唆头寸,知照我 美元帐户行,收/付美元。 同时正在 Cashflow Report 表内,要将挑唆的头寸相应的表示正在美元对应表中。 2、衍出产物 因为衍出产物的金额不录入 K+也不进 OPICS,是以,借使有收、付款,要手工调治头寸。 3、净额整理 由公民币结售汇组供给净额整理的金额,将美元金额数填入表中相应项。 4、退款 有时会遭受我该付未付或他行误付的处境,必要调治相应项。 5、同分行交往不必要举办实质结算的交往 调治表内相应项。 第二节 帐户间挑唆 正在向国际交易部报送头寸金额后,由其同一对全行头寸举办调治,并给出最终数据。依照 最终数据,举办头寸挑唆。挑唆单分为债券头寸挑唆单与日常头寸挑唆单。 1. 债券头寸挑唆单 债券帐户的头寸挑唆, 重如果针对摩根大通银行债券帐户 (CHASNYIVS) EURO CLEAR 、 欧洲整理银行债券帐户(MGTCBEBE)以及 Cedel Bank 债券帐户(CEDELULL)的头寸举办 料理与挑唆。 帐户唯有两个挑唆目标,一是将各个债券帐户中的美元、欧元挑唆到我处料理的美元、欧 元帐户;二是将我处料理的美元、欧元帐户的资金,遵照必要,挑唆到相应的各个债券帐户 中。 2. 日常头寸挑唆单 1) PBOCC 借使是 SELL 美元,则提前一天(VALUE DATE-1)发出当日起息(VALUE DATE-1)的 挑唆指令到帐户行,正在当日(VALUE DATE-1)Cashflow Report 表内调减相应美元数;第二 天(VALUE DATE) ,则调增 Cashflow Report 表内相应项。 借使是 BUY 美元,则提前一天(VALUE DATE-1)发出第二天(VALUE DATE)的收款 指令到帐户行,Cashflow Report 表内不做调治。 2) 港币 老是确保我处料理的港币帐户处于不透支形态。 借使长头寸, 则将头寸挑唆到港分行帐户 (PCBCHK) ;借使短头寸,则从港分行帐户(PCBCHK)挑唆相应头寸到我帐户; 3) 美元、欧元、英镑 资债部会宏观上掌握总体的头寸料理, 这几个帐户要看资债部的数据, 相应的对头寸举办 调治、挑唆。 合于这几个帐户的头寸挑唆,都由我处承当实施挑唆作为。 正在最终头寸报表确定后,报送香港前台交往室。 第三节 复核 复核职员正在收到头寸报表后,将逐日最终现金流量表中的数据同我 OPICS 体例中进出的 资金数额举办成亲、复核的历程,也是对逐日头寸匡算的再次检验,防守错报、漏报的帐户 透支危机。